Backtest nedir?

Backtest, işlem stratejisinin belirli kurallarını geçmiş piyasa verileri üzerinde çalıştırarak nasıl sonuç vereceğini hesaplayan simülasyondur. Türkçede geriye dönük test denir. Veri kalitesi, ücret varsayımı ve emir gerçekleşme modeli sonucu etkiler.

Örnek: brüt kazanç ile test sonucu

Varsayımsal strateji geçmiş dönemde ücret öncesi 60 USDT kazanç hesaplasın. Toplam 20.000 USDT gerçekleşmiş işlem hacmine %0,1 komisyon uygulandığında 20 USDT gider oluşur; 40 USDT kalır. Kayma veya fonlama gideri hesaba katılmadıysa sonuç onları içermez. Hacim, başlangıç sermayesiyle aynı sayı değildir.

Test neyi kanıtlamaz?

Ayarları yalnız en iyi görünen geçmiş döneme uydurmak aşırı uyuma yol açabilir. Stratejiyi ayar seçiminde kullanılmamış ayrı dönemde sınamak gerekir. Karar anında bilinmeyen sonraki fiyatı hesapta kullanmak ise gelecek veri sızıntısıdır ve sonucu yapay biçimde iyileştirir.

Paper trading geleceğe akan fiyatlarda sanal emirleri izler; backtest geçmiş veri üzerinde çalışır. İkisi de gerçek emrin kuyruk, likidite ve kesinti koşullarını kusursuz taklit etmez. Bot platformlarının test özellikleri karşılaştırması, simülasyona hangi bileşenlerin girmediğini de ele alır.